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Combien d’argent dois-je risquer sur le marché des changes ?

Posté par forex1 le 22 mai 2021

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Les traders novices sont souvent surpris d’apprendre que lorsqu’il s’agit d’être rentable à long terme, le contrôle du risque est aussi fondamental que la réalisation de bonnes transactions. La taille des positions, le risque et la gestion de l’argent ne sont pas moins fondamentaux que les stratégies d’entrée et les stratégies de sortie des transactions et doivent être considérés de manière scientifique et complète. Si vous réussissez, alors tant que vous pouvez maintenir une marge de négociation (ce qui n’est pas si compliqué, il existe plusieurs marges de négociation bien documentées), vous aurez un modèle solide pour gagner beaucoup d’argent. Vous n’avez pas besoin de choisir des opérations de trading spectaculaires pour gagner de grandes quantités d’argent, vous devez juste continuer à faire les bonnes choses constamment, et laisser la magie de la gestion de l’argent être composée de boules de neige qui poussent à partir de votre ligne de fond. Pour bien faire les choses, commencez par vous poser les bonnes questions.

Combien d’argent dois-je mettre sur mon compte de trading ?

Vous avez ouvert un compte auprès d’un courtier, et vous êtes prêt à commencer à trader. Il suffit de déposer de l’argent. Combien devez-vous mettre ? Vous devez être honnête avec vous-même et considérer la quantité d’argent dont vous disposez et qui est disponible pour la création de richesse. Il ne faut pas inclure dans ce calcul des actifs tels qu’une maison ou une voiture, ni les pensions : la bonne question serait de savoir combien d’argent libre vous pouvez avoir entre les mains, sans dette, et l’utiliser pour essayer d’augmenter vos bénéfices ? Lorsque vous avez ce chiffre, vous devriez envisager d’en placer entre 10 et 15 % dans quelque chose de risqué, comme le trading Forex. Vous pouvez penser qu’il s’agit d’un petit montant, mais ce n’est pas le cas – lisez la suite et je vous expliquerai pourquoi.

Le risque ou « haltère

Imaginons qu’il y ait deux traders, le trader A et le trader B. Tous deux disposent de 10 000 dollars de liquidités, c’est-à-dire de tout l’argent liquide que chacun d’eux peut obtenir pour l’investir dans la création de richesse. Après avoir ouvert des comptes de courtage, le trader A investit ses 10 000 dollars, tandis que le trader B investit 10 % du même montant, soit 1 000 dollars, et les 9 000 dollars restants sont investis dans des obligations du Trésor garanties par les États-Unis qui rapportent un faible taux d’intérêt.

Considérez vos positions respectives. Le négociant A sera psychologiquement désavantagé, car le compte représente tout l’argent qu’il possède, de sorte que les pertes seront probablement douloureuses pour lui. Vous devez également vous inquiéter du courtier, de peur qu’il ne dépose le bilan et ne puisse rembourser aucun de ses fonds, à moins que le courtier ne soit soutenu par un programme gouvernemental d’assurance des dépôts et, évidemment, comme nous le recommandons toujours, qu’il s’agisse d’un courtier réglementé.

Même dans ce cas, son capital pourrait être retenu pendant plus d’un an avant qu’il puisse obtenir une assurance. À cause de ses craintes, même s’il sait que le meilleur risque par transaction pour sa stratégie de trading est de 2 % de son compte d’actions par transaction (nous expliquerons plus tard la question du calcul), il décide de risquer moins que cela. Il décide de ne risquer qu’un dixième du montant total, il risquera donc 0,2 % de son capital sur chaque opération.

Le négociant B se sent beaucoup plus détendu que le négociant A. Il dispose de 9 000 dollars placés en toute sécurité dans des obligations du Trésor américain et a 1 000 dollars sur son nouveau compte de courtage. Même s’il perd la totalité de son compte, il n’aura finalement perdu que 10 % de son patrimoine d’investissement, ce qui ne sera pas fatal et pourra être récupéré. Ce sont les perceptions supérieures à 20 % qui sont difficiles à récupérer. Le Trader B est psychologiquement plus préparé au risque que le Trader A. Elle a calculé que le risque idéal en tradant pour votre stratégie de trading est de 2% du capital de votre compte par transaction, tout comme le Trader A, mais à la différence du Trader A, elle va risquer ce montant en totalité.

Le Trader A et le Trader B vont commencer par risquer le même montant par transaction en espèces, 20 $.

Le trader B, avec le compte inférieur à 1 000 $ et les 9 000 $ en bons du Trésor américain, se retrouve avec un bénéfice total de 811 $, dont 117 $ d’intérêts perçus à la fin de l’année sur les bons du Trésor américain. Le négociant A, avec le compte le plus important de 10 000 $, se retrouve avec un profit total de 627 $. Bien qu’ils commencent initialement avec le même risque, s’ils diversifient le capital-risque entre un revenu fixe très conservateur et un investissement plus risqué, cela rapporte au négociant B un profit important et lui donne la tranquillité d’esprit de jouer agressivement le risque comme il se doit.

Combien d’argent dois-je risquer ?

Il n’est pas difficile de répondre à cette question si vous connaissez le bénéfice moyen ou moyen que vous pouvez objectivement espérer réaliser lors de chaque transaction et si vous êtes uniquement intéressé par la maximisation de votre bénéfice total à long terme : utilisez un système de gestion de l’argent à fractionnement fixe basé sur les critères de Kelly (une formule qui sera expliquée plus en détail dans le paragraphe suivant). Un système de fractionnement fixe présente le risque que le même pourcentage de la valeur de votre compte soit utilisé dans chaque transaction, comme le montre l’exemple ci-dessus des traders A et B utilisant 0,2 % et 2 %.

La gestion de l’argent par fractionnement fixe présente deux avantages majeurs par rapport aux autres stratégies. Tout d’abord, vous risquez moins pendant les séries de pertes, et plus pendant les séries de gains, lorsque l’effet de composition aide vraiment à construire le compte. Deuxièmement, il est pratiquement impossible de perdre l’intégralité de votre compte, car vous risquez toujours X% de ce qui reste, et jamais tout.

La dernière question est de savoir comment est calculée la taille de la fraction de risque. Le critère de Kelly est une formule qui a été développée pour montrer le montant maximum pouvant être risqué dans une opération et qui maximiserait le bénéfice à long terme. Si vous connaissez vos chances approximatives pour chaque opération, vous pouvez facilement calculer le montant optimal à l’aide d’une calculatrice du critère de Kelly. Dans les meilleures stratégies Forex, le montant conseillé par la formule de Kelly se situe généralement entre 2 et 4 % du compte capital.

Un avertissement : l’utilisation du montant total suggéré par Kelly entraîne forcément de fortes réductions après avoir perdu les veines. Certains traders chevronnés, comme l’éminent Ed Thorp, ont suggéré d’utiliser la moitié du montant suggéré par un calculateur de critères de Kelly. Cela génère 75 % du bénéfice à long terme, mais seulement 50 % de la réduction, produite par les critères complets de Kelly.

Gestion monétaire : Une partie du « Saint Graal

Il n’est pas exagéré de dire que la principale raison pour laquelle les traders échouent toujours, même lorsqu’ils suivent la tendance et que leurs entrées et sorties sont en grande partie correctes, est qu’ils ne suivent pas les techniques de gestion monétaire et de gestion des risques exposées dans cet article, dans le cadre d’un plan de trading global. Oubliez le résultat du trade que vous prenez aujourd’hui et préoccupez-vous des résultats globaux des 200, 500 ou 1000 prochains trades que vous prendrez à votre place. Si vous êtes capable de réaliser un profit de seulement 20 % de votre risque moyen par transaction, ce qui est faisable en utilisant une stratégie de suivi de tendance et de rupture de volatilité, il est tout à fait possible de transformer quelques centaines de dollars en un million en quelques années.

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